なぜRで定数xtsオブジェクトを分割すると、行列オブジェクトが失われます（Date列が失われます）？

Question

助けを借りてありがとう：

なぜRで定数xtsオブジェクトを分割すると、行列オブジェクトになります（日付/インデックス列が失われます）？ 結果のオブジェクトは、入力xtsのようなxtsオブジェクトで、列の値を定数で除算したものになります。なぜこれが起こり、それを避けるのですか？

私が観察した問題の例。

コードエキス：

TradeProfit <- as.xts(ifelse(is.na(lag(GLD$Signal, 1)) == 0 & GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), GLD$TotTradCapital, NA)) 
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit) 

TradeProfitPerc <- ifelse(is.na(lag(TradeProfit,1)) == 0, TradeProfit/100, NA) 
TradeProfitPerc <- na.omit(TradeProfitPerc) 

> class(TradeProfit) 
[1] "xts" "zoo" 

> head(TradeProfit) 
       Signal 
2012-08-15 0.000000 
2012-11-02 6.970001 
2012-11-06 6.970001 
2013-08-09 46.410003 
2013-08-14 46.410003 
2013-09-27 46.380004 

head(TradeProfitPerc) 
     Signal 
[1,] 0.06970001 
[2,] 0.06970001 
[3,] 0.46410003 
[4,] 0.46410003 
[5,] 0.46380004 
[6,] 0.46380004 

> class(TradeProfitPerc) 
[1] "matrix" 
> 

問題はTradeProfitPercは私が保持したい日付コラム/インデックスを失っていることです。また、TradeProfitはxtsオブジェクトなので、なぜディビジョンがxtsを行列オブジェクトに変換するような奇妙な振る舞いを引き起こすのでしょうか？どのようにしてxtsプロパティを保持できますか？ ありがとう！

Answer 1

ここで最小の、再現性の例は次のとおり

library(quantmod) 
getSymbols("GLD") 
GLD$GLD.SMA <- SMA(Cl(GLD), 50) 
GLD$Signal <- Cl(GLD) > GLD$GLD.SMA 

TradeProfit <- as.xts(ifelse(!is.na(lag(GLD$Signal, 1)) & 
          GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), 100, NA)) 
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit) 

TradeProfitPerc <- ifelse(!is.na(lag(TradeProfit,1)), TradeProfit/100, NA) 
TradeProfitPerc <- na.omit(TradeProfitPerc) 

問題ない列名の論理マトリックス中XTSオブジェクト結果にis.na、及びifelseを呼び出すと同じ形状のオブジェクトを返すことです属性を最初の引数として使用します。だからTradeProfitPercは、行名のない行列です。これは、ifelseに渡される最初の引数の構造体なのでです。

& GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1)のためにTradeProfitを計算する場合、これは問題ありません。 GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1)比較ではxtsオブジェクトが返され、xtsオブジェクトとxts以外のオブジェクトの論理比較によってxtsオブジェクトが生成されます。たとえば：

str(FALSE & xts(TRUE, Sys.Date())) 
An 'xts' object on 2017-06-05/2017-06-05 containing: 
    Data: logi [1, 1] FALSE 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
NULL 

あなたが直接ifelseやサブセット化を回避することにより、これを避けることができます。

GLD$TotTradCapital <- 500 
# rows where Signal is NA will be FALSE and therefore not included in TradeProfit 
TradeProfit <- GLD[GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), "TotTradCapital"] 
TradeProfitPerc <- TradeProfit/100 

Answer 2

私の場合は、既存のオブジェクトに列を追加するだけで、xtsクラスが保持されます。

GLD <- xts(matrix(1:10,ncol=2),Sys.Date()+0:4) 
colnames(GLD) <- c("Signal","TotTradCapital") 
TradeProfit <- as.xts(ifelse(is.na(lag(GLD$Signal, 1)) == 0 & GLD$Signal != lag(GLD$Signal, 1), GLD$TotTradCapital, NA)) 
TradeProfit <- na.omit(TradeProfit) 

TradeProfit$TradeProfitPerc <- ifelse(!is.na(lag(TradeProfit,1)), TradeProfit/100, NA) 

      Signal TradeProfitPerc 
2017-06-06  7    NA 
2017-06-07  8   0.08 
2017-06-08  9   0.09 
2017-06-09  10   0.10