財務オプション。 fOptions vs RQuantLib

Question

いくつかのプロジェクトでは、財務的オプションを検討しています。私はRQuantLibを使用することを好むが、QuantLib、Boostなどをインストールするために他人（例えばMacユーザー）を説得するのが難しい場合もあるので、fOptionsパッケージも見ている。しかし、私は結果を複製する問題があります。

主にアメリカとヨーロッパのオプション、デルタ、ガンマ、ベガ、シータ、ローの価格を計算しようとしています。

RQuantLibですべてが期待通りに動作します：ギリシャ人のための

library(fOptions) 
GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, b = 0, 
      sigma = 0.05) 
# 
# Title: 
# Black Scholes Option Valuation 
# 
# Call: 
# GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, 
#    b = 0, sigma = 0.05) 
# 
# Parameters: 
# Value: 
# TypeFlag c  
# S  100 
# X  100 
# Time  1  
# r  0.03 
# b  0  
# sigma 0.05 
# 
# Option Price: 
# 1.935566 
# 
# Description: 
# Wed Nov 2 23:08:57 2016 

または類似：

library(RQuantLib) 
EuropeanOption(type = "call", underlying = 100, strike = 100, dividendYield = 0, 
       riskFreeRate = 0.03, maturity = 1, volatility = 0.05) 

# Concise summary of valuation for EuropeanOption 
# value delta gamma  vega theta  rho divRho 
# 3.7861 0.7340 0.0656 32.8161 -2.9089 69.6153 -73.4014 

fOptionsしかし私に異なった結果得られ

GBSGreeks(Selection = "delta", TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, 
     r = 0.03, b = 0, sigma = 0.05) 
# [1] 0.4949006 

を、私は必ずしも結合していませんよfOptions -libraryに、私はちょうど必要です追加ソフトウェアのインストールを必要としないRQuantLibの代わりに（軽く）（MacとLinuxで）。

私には何が欠けていますか？ご助力ありがとうございます！

Answer 1

fOptions::GBSOptionへの引数bの目的を誤解しました。 RQuantLib::EuropeanOptionの配当利回りに相当するわけではありませんが、実際にはのキャリー代金です。

GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, 
      sigma = 0.05, b=0.03) 

Title: 
Black Scholes Option Valuation 

Call: 
GBSOption(TypeFlag = "c", S = 100, X = 100, Time = 1, r = 0.03, 
      b = 0.03, sigma = 0.05) 

Parameters: 
      Value: 
TypeFlag c  
S  100 
X  100 
Time  1  
r  0.03 
b  0.03 
sigma 0.05 

Option Price: 
3.786116 

これは、あなたが他のパッケージから得たものと一致する：なし配当利回りとのあなたのケースでは、キャリーのコストは、単にリスクフリーレートです。