パンダMovingOLSはNA値をサポートしていませんか？

Question

バージョン0.7.3のpandas.ols機能を使用しています。

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80) 

入力には約600の日付のデータが含まれており、そのうち15個はNA値です。しかし、出力には約120日間の回帰結果しか含まれていません。問題は、ウィンドウに1つのNA値が含まれている場合は常に、そのウィンドウの出力がないことです。 window_typeをexpandingに変更すると問題がなくなり、期待どおりの約500点の出力が得られますが、拡大回帰をしたくありません。

これを修正する方法を教えてもらえますか？

Answer 1

min_periodsをウィンドウサイズ（70など）未満に設定してみてください。これは、非NA期間の最小数を意味します。ウィンドウ内にNAがある場合はいつでも、結果はNAになります。