R TTRパッケージのMACD機能が同じデータセットで異なる結果を出す

Question

私はRが新しく、TTRパッケージのMACD機能を使用してバックテスト戦略を開発しようとしています。

私は、同じデータセットに対して異なる結果が得られる有線の動作を観察しています。

はここMACDとシグナル値が同一のデータとMACD関数に同じパラメータ上のすべての実行時にどのように変化するかを

# Restarting R session... 

library(quantmod) 
getSymbols(c('INDRAMEDCO.BO'), from="2016-01-01") 
# [1] "INDRAMEDCO.BO" 
macd <- MACD(INDRAMEDCO.BO[, "Adjusted"], 12, 26, 9, percent=FALSE) 
last(macd) 
#     macd  signal 
# 2016-08-04 3.031666e-317 2.521193e-317 
macd <- MACD(INDRAMEDCO.BO[, "Adjusted"], 12, 26, 9, percent=FALSE) 
last(macd) 
#     macd   signal 
#2016-08-04 4.100941e-317 -2.366901e-318 
macd <- MACD(INDRAMEDCO.BO[, "Adjusted"], 12, 26, 9, percent=FALSE) 
last(macd) 
#      macd   signal 
#2016-08-04 -6.664617e-317 -4.561214e-317 

注意...私が実行していますコマンドです。私は何が間違っているのか分かりません。

注：私はRStudio IDEを使用しています。それが重要かどうかはわかりません。

Answer 1

使用この：

macd <- MACD(INDRAMEDCO.BO[, "INDRAMEDCO.BO.Adjusted"], 12, 26, 9, percent=FALSE) 
last(macd) 

       macd signal 
2016-08-04 0.3242379 0.3371936 

データで"Adjusted"列がありません。

Answer 2

これは、列抽出ヘルパ関数が存在する理由の1つです（たとえば、Cl,OHLC、Ad）。列を直接参照する代わりにそれらを使用することをお勧めします。

R> macd <- MACD(Ad(INDRAMEDCO.BO), 12, 26, 9, percent=FALSE) 
R> last(macd) 
       macd signal 
2016-08-05 0.346095 0.3387478