R `arima`パッケージはどれが一番良いと思われますか？

arimaのモデリング機能を備えたRのパッケージはどれが一番良いと思われますか？私は、取り付けられたarimaモデルから新しい時系列を簡単にシミュレートしたいと思いますか？R `arima`パッケージはどれが一番良いと思われますか？

出典

2017-07-31 Qbik

単変量または多変量モデリングに興味がありますか？シミュレーションとは正確に何を意味しますか？ ARIMAを既存の時系列に適合させるか、またはARIMAプロセスの結果である残差を生成しますか？ – Numb3rs

個人的には、私はルジャーズパッケージが好きです。多くの可能性とモデル、使いやすさ、多分それはちょっとした "ブラックボックス"です。

#example ARMA GARCH 1,1 need rugarch package 
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),mean.model  = list(armaOrder = c(1, 1))) 

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = timeseries) 
forc<-ugarchforecast(garch,n.ahead=200) 

plot([email protected]$sigmaFor) 
plot([email protected]$seriesFor)

出典

2017-07-31 08:38:48

非連続的なラグの推定を可能にするパッケージがありますか？たとえば、1回の7回の自己回帰的なラグしか推定できないのですか？ – Qbik

こんにちは、すみません、私はそのようなパッケージを知らない –

R `arima`パッケージはどれが一番良いと思われますか？

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