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私は、MATLABのは非常に新しいですし、quadprogのを使用して、ポートフォリオ最適化問題(分散を最小化)を解決しよう:Matlabの信頼領域Reflectiveアルゴリズムの警告
minW = quadprog(t_covar, v0, [], [], e, ub, lb, [], []);
t_covarは、共分散行列であり、V0はゼロでありますベクトルは、アイデンティティベクトルであり、ub = 1であり、lbはゼロベクトルである。
正常に動作するようですが、私はこの警告を得る:
警告:信頼領域Reflectiveアルゴリズムは、アクティブ・セットのアルゴリズムを使用して、この種の問題を解決しません。内点凸アルゴリズムを試すこともできます。アルゴリズムオプションを内部点凸に設定して再実行します。
何か間違っていますか?私はこの警告について心配すべきですか?
希望私はあなたが9つの入力引数を指定するため、quadprogの
x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
のこのフォームを使用しているように見える明確なおかげ