商品の価格ボラティリティを計算するアルゴリズム

Question

商品の価格変動がどれほど変動するかを計算するアルゴリズムを設計しようとしています。

これは、商品の価格が常に上がったり下がったりすると、商品の価格が徐々に上昇してから急激に下落する場合よりも高いスコアを持つはずです。

ここ

は私が意味するものの例である：

商品A：1 - > 2 - > 3 - > 2 - > 1 - > 3 - > 4 - > 2 - > 1

商品B：1→2→3→4→5→6→7→8→2

商品C：1→2→3→4→5→4商品Aは価格が上昇し、定期的に落ちるという「波」のようなパターンをしています。

商品Bは、価格が徐々に上昇してから急に下がるという「崖」のようなパターンです。

商品Cは、価格が徐々に上昇してから徐々に下がるという「丘」のようなパターンです。

Aは最も高いランク付けを受け、C、Bが続きます。波のパターンが多いほど商品の価格は高くなります。

これを行う可能性のあるアルゴリズムの提案はありますか？

ありがとうございます！

Answer 1

私のアプローチは次のようになります。

私のアルゴリズムでは、上記の例を検討しています。

A: 1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1 -> 3 -> 4 -> 2 -> 1 

B: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 2 

C: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 4 -> 3 -> 2-> 1 

私はこれらのリストをスカッシュします。スカッシュは、増加または減少するシーケンスの開始値と終了値を意味します。

だから、縮んだ後、リストは次のようになります。

A: 1 -> 3 -> 1 -> 4 -> 1 
B: 1 -> 8 -> 2 
C: 1 -> 5 -> 1 

は、このことが行われたら、今、私は私と私+ 1つの要素との間の差異を取り、その後、平均を取り、平均に基づいて、私は彼らにランクを与えます。

は、だから私と私は+ 1つの要素との違いは、今度は、この違いを合計して平均値を見てみましょう。この

 2 2  3  3 
A: 1 --> 3 --> 1 --> 4 --> 1 

     7  6 
B: 1 --> 8 --> 2 

    4  4 
C: 1 --> 5 --> 1 

ようになります。

A: (2+2+3+3)/4 = 2.5 
B: (7+6)/2 = 6.5 
C: (4+4)/2 = 4 

今、私たちは

A < C < B 

は、この情報がお役に立てば幸い、この平均値に基づいて順位を割り当てることができます！