長さの異なるサンプルを比較すると、EMAが等しくないのはなぜですか？

Question

私はこれらの2つのケースでEMA（指数移動平均）が異なる理由を理解するのに苦労しています。

options(scipen = 10) 
library(quantmod) 

getSymbols("AAPL", src = "google") 

data1 <- EMA(AAPL[, "AAPL.Close"]) 
data2 <- EMA(tail(AAPL[, "AAPL.Close"], n = 10)) 

result <- data.frame(tail(data1, n = 1), tail(data2, n = 1)) 

最初のEMAコールでは、パラメータとしてAAPLサンプル全体が供給されます。 2回目のEMAコールでは、最後の日付のEMAを計算するための最小量のデータのみを供給します。最終日の計算された値を比較すると、それらは異なっています。

結果[1,1]は152.907であり、結果[1,2]は152.623です。なぜこうなった？私はEMAが累積していないので、両方の数字が同じであると予想します。

Answer 1

これは、指数関数的減衰が「無限」の履歴を持っているためです。それは減衰しますが、決して完全に消えることはありません。

したがって、2つのユースケースで重みのセットが異なるため、結果も同じです。それは何を期待していたことは事実のみに行くにないSMAのために保持していることを明確にすべき

• part one
• part two

：スムージング価格シリーズ用のMAにまともな最近のシリーズがありますゼロウェイト。