異なる結果は、オブジェクト

Question

Iはcovariance関数の出力はconvert.to.vecであるか異なるであろう

prices <- c(11.44, 12.64, 13.12, 11.98, 19.34) 
dates <- seq(as.Date("2011-07-01"), by=1, len=length(prices)) 
ts.prices <- xts(prices, order.by =dates) 

covariance <- function(x, convert.to.vec=FALSE) { 
    if (convert.to.vec == TRUE) 
    x <- as.vector(x) 

    xbar <- mean(x) 
    N <- length(x) 
    i <- 1 
    covariance <- sum((x[1:(N-i)]-xbar)*(x[(1+i):N]-xbar)) 

    return(covariance) 
} 

次の元のコードを有するTRUEまたはFALSE：

> covariance(ts.prices, TRUE) 
[1] -5.679376 
> covariance(ts.prices, FALSE) 
[1] 4.445328 

いくつかの変数を追加した後、printをデバッグするコードを簡単に作成した後：

が FALSEある場合、それは3つの浮動番号が含まれ、一方

> covariance(ts.prices, TRUE) 
[1] -2.264 -1.064 -0.584 -1.724 
[1] -1.064 -0.584 -1.724 5.636 
[1] 2.408896 0.621376 1.006816 -9.716464 
[1] -5.679376 
> covariance(ts.prices, FALSE) 
      [,1] 
2011-07-01 -2.264 
2011-07-02 -1.064 
2011-07-03 -0.584 
2011-07-04 -1.724 
      [,1] 
2011-07-02 -1.064 
2011-07-03 -0.584 
2011-07-04 -1.724 
2011-07-05 5.636 
       e1 
2011-07-02 1.132096 
2011-07-03 0.341056 
2011-07-04 2.972176 
[1] 4.445328 

convert.to.vecがTRUEある、term.3は、4つの浮動番号が含ま：

我々はterm.3の値が異なるものであることがわかります。だから、私は、異なる値が2つのxtsオブジェクトの乗算と2つのvector'ed xtsオブジェクトによって引き起こされると仮定しています。これはなぜですか？そのインデックスが同一でない場合は、私たちが見ることができるような+や*などOps.xts関数は、2つのxtsオブジェクトに使用される@ alexis_lazさんのコメントに基づいて

DC

Answer 1

は、両方のオブジェクトはまず、お互いにマージされますxts`s sourcecodeに：私の例では

if(NROW(e1)==NROW(e2) && identical(.index(e1),.index(e2))) { 
    .Class <- "matrix" 
    NextMethod(.Generic) 
} else { 
    tmp.e1 <- merge.xts(e1, e2, all=FALSE, retclass=FALSE, retside=c(TRUE,FALSE)) 
    e2 <- merge.xts(e2, e1, all=FALSE, retclass=FALSE, retside=c(TRUE,FALSE)) 
    e1 <- tmp.e1 
    .Class <- "matrix" 
    NextMethod(.Generic) 
} 

、term.1とterm.2は、このように両方のオブジェクトがマージされ、同一でないインデックスを持っている、とOps機能*は、重複する日付のみを含むオブジェクトを返します。 1つの解決方法は、元のxオブジェクトのcoredataに電話することです。