ガウスプロセス回帰を使用してベイジアン最適化を実装しようとしています。まず複数の出力GPを試してみたいと思います。複数の出力ガウスプロセスを実装したソフトウェアはありますか？
MATLABのfitrgp関数やooDACEツールボックスのように、GPを実装したソフトウェアはたくさんあります。
しかし、私は、複数の出力GPを実装している利用可能なソフトウェア、すなわち、ベクトル値関数を予測するガウスプロセスモデルは見つかりませんでした。
私は直接使用できる複数出力ガウスプロセスを実装したソフトウェアはありますか？
matlabライブラリを検索しているように私の答えが役立つかどうかはわかりません。
ただし、Rでのコクリギングはgstatで行うことができます。使用方法の詳細については、http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/teach/R/R_ck.pdfまたはhttps://github.com/cran/gstat/blob/master/demo/cokriging.Rを参照してください。
コクリッジングを行うためのツールが欠如しているのは、その一部を使用するのが比較的難しいためです。あなたは単純なクリギングよりも多くの仮定を必要とします：特に、クロス共分散関数（https://stsda.kaust.edu.sa/Documents/2012.AGS.JASA.pdf）を介してコックリングされたアウトプット間の依存関係をモデル化します。共分散行列ははるかに大きく、あなたはまだそれがあなたの共分散関数に依存してかなり固くなることが確実であることを確認する必要があります...
私はcokrigingを知っています、ooDACEツールボックスでは、それが私が望むものだとは思わない。私の理解では、コクライグの場合、「隠れた黒い機能」は1つしかありませんが、その機能に複数の評価者があり、異なる評価者の精度と回避コストが異なるため、比較的安い評価ツールを使用して、 。 – Alaya
はい、このいわゆる「マルチ忠実度」設定だけでなく、（密接に）相関出力を予測するためにも、コクライグを使用することができます。それであなたがコックリグをしたくないなら、何をしたいですか？ – Pop
http://papers.nips.cc/paper/5086-multi-task-bayesian-optimizationに記載されている、いわゆる「マルチタスクベイズ最適化」の実装を探しています。幸いにも、私はhttps：///github.com/ebonilla/mtgpでも、私は比較のために共同クリギングを試みます。 – Alaya