auto.arimaから季節性を強制する方法はありますか

Question

forecastパッケージでは、?auto.arimaに自動的に注文を選択したいと思う時系列がありますが、私は季節性を強調したいと思います。この関数のデフォルトでは、の引数をseasonalに設定できますが、強制的なものではなく季節のオプションのみが許可されます。

auto.arima(x, d=NA, D=NA, max.p=5, max.q=5, 
    max.P=2, max.Q=2, max.order=5, max.d=2, max.D=1, 
    start.p=2, start.q=2, start.P=1, start.Q=1, 
    stationary=FALSE, seasonal=TRUE, 
    ic=c("aicc", "aic", "bic"), stepwise=TRUE, trace=FALSE, 
    approximation=(length(x)>100 | frequency(x)>12), xreg=NULL, 
    test=c("kpss","adf","pp"), seasonal.test=c("ocsb","ch"), 
    allowdrift=TRUE, allowmean=TRUE, lambda=NULL, biasadj=FALSE, 
    parallel=FALSE, num.cores=2) 

Answer 1

あなたは、ゼロより大きい値に、季節の差分を支配Dパラメータを設定することができます。 （デフォルトNAはauto.arima()は季節を使用使用したりしないようにできます。）例：

> set.seed(1) 
> foo <- ts(rnorm(60),frequency=12) 
> auto.arima(foo) 
Series: foo 
ARIMA(0,0,0) with zero mean  

sigma^2 estimated as 0.7307: log likelihood=-75.72 
AIC=153.45 AICc=153.52 BIC=155.54 
> auto.arima(foo,D=1) 
Series: foo 
ARIMA(0,0,0)(1,1,0)[12]      

Coefficients: 
     sar1 
     -0.3902 
s.e. 0.1478 

sigma^2 estimated as 1.139: log likelihood=-72.23 
AIC=148.46 AICc=148.73 BIC=152.21