トレンド有りと無しのホルトウィンターの予測 - >不思議な結果

Question

現在、予測パッケージに実装されているHoltWintersメソッドに問題があります。私のタイムシリーズのいくつかにこの方法を使用すると、ホントウィンターをトレンドなし（シングル指数スムージング）よりも使用すると、大きなエラー（SSE）が発生します。 私が理解するように、トレンドのホルトウィンターは、トレンドのないホルトウィンターと少なくとも同じくらい良いはずです。 誰でもこれを説明できますか？私は以下の例を加えました。

幸運を祈り、
クリス

library(forecast) 

x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100) 
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE) 
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE) 

mSES$SSE 
mHW$SSE 

Answer 1

はTRUEにαまたはβを設定しないでください。ベータがFALSEに設定されている場合、指数スムージングが実行されますが、が入力されます。そうでない場合は、入力が特定のパラメータ値として取得されます。したがって、TRUEは強制的に1になります。したがって、関数にSSEを最小化するパラメータを選択させる代わりに、明示的に1に設定します。