VARモデルのPortmanteau TestのP値

Question

私は二変量時系列データを扱っています。私はVARモデルを使い、予測しました。 しかし、seria.test（Portmanteau Test）の "p"値は、値p < < 0.05を与えます。それは大丈夫ですか？

> var1 = VAR(datax.ts, p= 8) 
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic") 

    Portmanteau Test (asymptotic) 

data: Residuals of VAR object var1 
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549 

またはこれは間違っていますか？また、予測はフラットなものです。どのようにこれを変更する考えですか？

参考にしてRaw Dataを添付しました。

Answer 1

私が正しく理解した場合は、varsというパッケージを使用してVAR modelと推定されています。あなたは続けてautocorrelation in the errorsのモデルをportmanteau testでテストしました。

自己相関がないという帰無仮説は、0.002549のp値が0.05の有意水準αよりも低いため、拒絶される。

自己相関は望ましくない機能であるため、自己相関のないモデルを移動して検索したいと考えています。

言い換えれば、エラーに自己相関があるため、モデルによって説明されていない分散が残っています。