R - クォンタムオーダーがお互いにキャンセルされます

Question

お互いをクオンタットでキャンセルする注文を入力するにはどうすればいいですか？例えば、私が貿易に入るとすぐに、私はすぐに2つの注文を開きます： "損失を止める"と "利益を取る"。 1つがいっぱいになると、もう1つはキャンセルされます。

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100, 
            ordertype="market", orderside="long", 
            pricemethod="market", osFUN=osMaxPos), 
        type="enter", path.dep=TRUE) 

#Stop loss 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="short", threshold=-5, 
            tmult=FALSE), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

#Take profit 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="short", threshold=5, 
            tmult=FALSE), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

現在、これらは独立して動作しています。

Answer 1

SVN r 1010は、OCO（One Cancels Other）オーダーセットを使いやすくするために、quantstratにコードを追加します。 'macd'デモhereには、新しく公開されたordersetパラメータを使用して、終了注文にOCO機能を提供する例があります。

この機能を使用するには、最新のsvn（r1010以降）を使用する必要があります。また、注文サイジング機能が少し壊れていることにも気づくでしょう。私たちはそれに取り組んでいます。

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100, 
            ordertype="market", orderside="long", 
            pricemethod="market", osFUN=osMaxPos), 
        type="enter", path.dep=TRUE) 

#Stop loss 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="long", threshold=-5, 
            tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

#Take profit 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="long", threshold=5, 
            tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

注ruleSignalの引数リストへorderset = 'altexits'パラメータの追加：

あなたの例では、順序セットを使用するには、次のようになります。