Rおよびダウンロードデータをオンラインフォームを記入

Question

私は「http://www.moneycontrol.com/stocks/histstock.php?ex=N&sc_id=MU01&mycomp=Maruti%20Suzuki」で利用可能なオンラインフォームに直接Rを充填することができる場合は任意の可能性を模索して、誰もがいずれかを当てる場合

は感謝Rの職場に直接結果を取得していますその上のポインタ。御時間ありがとうございます。

Answer 1

私はあなたがなぜ約1ヶ月で何の反応も得られなかったのか分かりません。たぶんあなたは投稿した特定のリンク以外のオプションを検討する必要があります。

library(BatchGetSymbols) 

first.date <- Sys.Date()-365 
last.date <- Sys.Date() 

df.SP500 <- GetSP500Stocks() 
tickers <- df.SP500$tickers 

l.out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
         first.date = first.date, 
         last.date = last.date) 

print(l.out$df.control) 
print(l.out$df.tickers) 

また、ご存知のように、quantmodを使用してすべての種類の履歴データを取得できます。

ここにいくつかの例があります。

############################################################################### 
# Load Systematic Investor Toolbox (SIT) 
############################################################################### 
con = gzcon(url('http://www.systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb')) 
    source(con) 
close(con) 

    #***************************************************************** 
    # Load historical data 
    #****************************************************************** 
    load.packages('quantmod') 

    stock.folder = 'c:\\Stocks\\Data\\' 
    tickers = spl('UUP,EMB,HYG') 

    data <- new.env() 


    # load historical data, select data load method 
    data.load.method = 'basic' 

    if(data.load.method == 'basic') {  
     # quantmod - getSymbols 
     getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign = T) 
    }else if(data.load.method == 'basic.local') { 
     # if you saved yahoo historical price files localy 
     getSymbols.sit(tickers, src = 'yahoo', from = '1980-01-01', env = data, auto.assign = T, stock.folder = stock.folder) 
    }else if(data.load.method == 'custom.local') { 
     # custom format historical price files 
     for(n in tickers) { 
      data[[n]] = read.xts(paste(stock.folder, n, '.csv', sep=''), format='%m/%d/%Y') 
     } 
    }else if(data.load.method == 'custom.one.file') { 
     # read from one csv file, column headers are tickers 
     filename = 'hex.csv' 
     all.data = read.xts(paste(stock.folder, filename, sep=''), format='%m/%d/%Y') 
     for(n in names(all.data)) { 
      data[[n]] = all.data[,n] 
      colnames(data[[n]]) = 'Close' 
      data[[n]]$Adjusted = data[[n]]$Open = data[[n]]$High = data[[n]]$Low = data[[n]]$Close 
     } 
    }  


    # prepare data for back test 
     for(i in ls(data)) data[[i]] = adjustOHLC(data[[i]], use.Adjusted=T)        
    bt.prep(data, align='remove.na') 


    #***************************************************************** 
    # Code Strategies 
    #****************************************************************** 
    prices = data$prices 
    n = ncol(prices) 

    models = list() 

    # find period ends 
    period.ends = endpoints(prices, 'months') 
     period.ends = period.ends[period.ends > 0] 

    obj = portfolio.allocation.helper(data$prices, period.ends=period.ends, lookback.len = 250, 
     min.risk.fns = list(EW=equal.weight.portfolio, 
         RP=risk.parity.portfolio, 
         MV=min.var.portfolio, 
         MC=min.corr.portfolio) 
    ) 

    models = create.strategies(obj, data)$models 

    #***************************************************************** 
    # Create Report 
    #******************************************************************  

    strategy.performance.snapshoot(models, T) 

https://systematicinvestor.wordpress.com/2013/06/01/loading-historical-stock-data/

https://chrisconlan.com/download-daily-data-every-sp-500-stock-r/