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私は、特定の投資ビークルを取引するための自動化された戦略の複数のバリエーションを持っています。これらのバリエーションのそれぞれについて、私は過去のデータに対してバック検証を相互検証しました。私は最高のパフォーマンスを発揮するテストを選ぶ必要があります。 1日あたりの取引数、正味のポジションサイズなどの点でテスト間に大きな違いがあります。これにより、1つの商品を他の商品と比較することが困難になります。投資戦略の収益性分析に役立つR関数はどれですか？
テストの性質は、多次元最近接検索の予測に依存しています。
最近Rを知ったので、私の戦略のパフォーマンスのさまざまな要素を分析するのに役立つパッケージ/関数/テストを探しています。特に、私は2つのことに興味があります： 1.私のプレディクタの有効性を測るパッケージ/関数/メトリック。 2.あるバリエーションから別のバリエーションへの相対的な "収益性"を測定するパッケージ/関数/メトリック。
私が見てみるべきことが分かっていれば、それを投稿することを躊躇しないでください！