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sarima.forを使用しようとしたときに問題が発生し、不正な時刻が表示されていました。私が知る限り、実際のデータは大丈夫です、ちょうど日付です。sarimaを使用して正しくプロットしていない時間がR
SPX <- getSymbols("GSPC", auto.assign = FALSE, from = "2010-01-01")
SPXret <- SPX$GSPC.Close
SPXret <-as.ts(SPXret, start = c(2010, 1))
acf2(SPXret, max.lag = 12)
sarima(SPXret, 1, 1, 3)
私はSPXretは、右の時間指定を(現在で終了2010年から始まり)を有し、XTS /動物園のオブジェクトであると確信している:
は、ここで私は、コンソールに入れ何の短いです。問題は、私が関数を使うと、x軸は3840から始まり3940で終わるということです!私はここで間違って
ああ男は、私は問題を修正しましたが、しかし、おかげで助けのための解決としてのポストをマークするために忘れてしまいました!私は365.25ではなく365としてあなたの頻度を列挙しているため、あなたの解決策が少し残っていることに気付くでしょうが、大きな問題は株価データが週末に欠けていることです! 2つの要因は、2015.3(予測されるディスプレイ)と最新の収集日(何か2017年)の間の不一致を説明しています。フォーラムの将来の参照のためには、奇妙な時系列で大丈夫か、週末にNA値を記入するか、オフブック取引のデータを廃棄する必要があります。 –