CAPMのリスクフリーレートを取得し、5年間の株価分析のためにQuantmod（R）を使用しています

Question

私はオンラインで探していますが、私の質問に対する具体的な例/答えは見つかりません。私は、CAPM機能を使ってポートフォリオのアルファとベータを計算するためにQuantmodとPerformanceAnalyticsライブラリを使用しています。しかし、私はRf = 0と仮定したくありません。実際の/過去のリスクフリーレートを取得したいと思います。

私はFREDから5年財務省の満期レート（DGS5）または5年財務諸表の満期レート（GS5）を得ることができました（違いがあるかどうかは分かりませんが）その価値？それは単なる平均ですか？ありがとう。

または私は完全にオフ:(午前。任意の洞察力をありがとう。

Answer 1

通常90日または30日の財務省短期証券はリスクフリーレートとして使用されているので、同じようにダウンロードすることができます（ここでは、私が使用して90日の手形）：

library(quant mod) 
getSymbols('DGS3MO',src = 'FRED’) 

> tail(DGS3MO) 
      DGS3MO 
2016-10-18 0.34 
2016-10-19 0.35 
2016-10-20 0.35 
2016-10-21 0.34 
2016-10-24 0.33 
2016-10-25 0.34