仮説検定に基づいて2つの曲線を比較する方法

Question

仮説検定を用いてモデルの結果から得られたプロットに基づいて2つのモデルを比較しなければならない。最初のモデルから

データである：このデータ= 1、T = 8に、時刻tからモデルのシミュレーションを用いて得られる

[80.0, 80.0, 78.66666666666667, 77.46666666666667, 76.8, 75.2, 74.13333333333334, 73.06666666666666]. 

[80.0, 79.73333333333333, 79.46666666666667, 78.8, 78.8, 78.8, 78.66666666666667, 78.4] 

及びデータ第2モデルのためでありますどちらの仮説が似ているかアウトカムに基づいていないかを知るために、どの仮説検定を実施すべきかを知りたがっていますか？

Answer 1

この質問は、それよりも難しいと思われます。 Haughの古典的なアプローチは、定常時系列に対してのみ機能し、後にHongによって延長されています。 Duchesne and Roy [http://www.crm.umontreal.ca/pub/Rapports/2700-2799/2751.pdf]のより最近のアプローチは、香港のアプローチを外れ値に対してより堅固にするべきである。 【図2】図1は、本発明の一実施形態に従った、2つの共分散行列式の一例を示す図である。 （1996a）、「2つの共分散静止時系列間の独立性のテスト」、Biometrika 83,615-625。

香港、Y.（1996b）、「2共分散定常時系列間の独立性の試験「の別々の数学付録」、Mimeo、経済学と統計科学専攻、コーネル大学

Answer 2

2 - サンプルサイズが非常に小さいので、両側のT検定を実施すべきである。各データセットの自由度、平均および標準偏差を計算します。これらの統計値を使用して95％の信頼区間を構築します。とにかく区間が重複している場合は、2つのデータセットの間に大きな違いはありません。この場合、5％未満のp値があるため、2つのデータセットには大きな違いがあります。

Two Sample T Test 
    Mean and standard deviation 
+----------+---------+--------+---+ 
| Variable | mean | sd | n | 
+----------+---------+--------+---+ 
| Vector 1 | 79.0833 | 0.5721 | 8 | 
| Vector 2 | 76.9167 | 2.6161 | 8 | 
+----------+---------+--------+---+ 

    Levene test for equality of variances : F(1, 14) = 11.9322 , p = 0.0039 
    T statistics 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 
|  Type  | t | df | p (both tails) | 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 
| Equal variance  | 2.2884 | 14  | 0.0382   | 
| Non equal variance | 2.2884 | 7.6680 | 0.0528   | 
+--------------------+--------+--------+----------------+ 

    Effect size 
+-------+--------+ 
| x1-x2 | 2.1667 | 
| d  | 1.8345 | 
+-------+--------+