PythonのBloomberg API：履歴参照データを取得する方法

Question

私はBloomberg APIを使用して履歴参照データをPythonで取得する方法を理解しようとしています。基本的に、私はPythonで、次のエクセルBDHを再現しようとしています：私が見つけたのpythonパッケージの

=BDH("IBM US EQUITY","3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF","2015-01-01","2016-01-01") 

どれもこの機能を提供するように見えるん。例えば、私は、TIAを介して基準データを取得することができますが：

from tia.bbg import LocalTerminal 
resp = LocalTerminal.get_reference_data('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF') 

私は、単一のデータポイントとは対照的に、暗黙の巻の歴史的な時系列をプルする方法を見つけ出すことはできません。

誰もこれまでに行ったことはありますか？

Answer 1

pdblpパッケージと特にref_hist()の機能を見ることができます。 （免責事項：私は著者です）。この関数は、ReferenceDataRequest Bloomberg Open APIサービスに反復呼び出しを提供し、特定のティッカーの関連する日付フィールドをオーバーライドする単純なラッパーとして機能します。 REFERENCE_DATE、CURVE_DATEなど

私は現在、とても3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DFの日付フィールドが何であるかを伝えることはできませんブルームバーグ端子にアクセスすることはできませんが、あなたがあなたの目的に適応することができるはずの簡単な例は次のとおりです。

import pdblp 
con = pdblp.BCon() 
con.start() 
con.ref_hist('AUD1M Curncy', 'DAYS_TO_MTY', dates=['20150625', '20150626'], 
      date_field="REFEREBCE_DATE") 

Answer 2

なぜあなたはそれを見つけられなかったのですか？それはtiaです。
get_historicalは関数名です。
使用する機能は次のとおりです。 resp = LocalTerminal.get_historical('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF', start="2015-01-01",end="2016-01-01")

あなたはデータのデータフレームを取得するためにresp.as_frame()ような何かをする必要がある場合があります。

tia githubにアクセスして、他のニーズに合わせて履歴データを取得する方法を理解するコードを調べることをおすすめします。