Pythonの統計モデルでSARIMAXオーダーモデルを自動的に選択するグリッド検索

Question

現在、SARIMAXモデルの次数をグリッド検索する関数を作成しています。（p、q、d）X（P、Q、D、s） 。

ValueError: Non-stationary starting autoregressive parameters found with `enforce_stationarity` set to True. 

または

ValueError: non-invertible starting MA parameters found with `enforce_invertibility` set to True. 

私が定常となって停止する可逆性を強制停止することができます：ときフィッティングしかし、私は日常statsmodels.tsa.SARIMAX（）のデフォルト設定でエラーの次の種類を取得しますしかし、これらのエラーは、私が知る限り、モデルのパラメータが反転できないモデルを作成することは望ましくありません。

enforce_stationarityとenforce_invertibilityの引数を緩和しても構いませんか？これは貧弱なモデルになりますか？

Answer 1

これは私が私のグリッドサーチを行うfor -loop以内にやったことです：

for ...: 
    try: 
     model = smt.SARIMAX(...) 
     result = model.fit() 
     ... 
    except: 
     continue 

この方法では、あなたは非定常または非可逆モデルをスキップします。