QuadprogとfrontconはMatlabで同等ですか？

Matlabのquadprogとfrontconの違いは何ですか？たとえば、ウェイトを計算するために10のポートフォリオの期待リターンを継続的に変更するループでquadprog（分散を最小にする）を使用すると、期待リターンと10ポイントでfrontconを呼び出すのと同じでしょうか？QuadprogとfrontconはMatlabで同等ですか？

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2012-02-21 Cemre

魅惑的な質問！しかし、この質問を促すサンプルコードを投稿することはできますか？また、これらの計算結果をどのように使用しますか？私は計算資金に非常に興味があります。 – macduff

私はもっと後で投稿することができますが、主要な考え方は制約式で式（markowitzモデル）を最小限に抑えなければならないということです。期待される資産リターン、共分散、期待ポートフォリオリターンが与えられれば、二次計画法（matlabのquadprog関数）でこれを解くことで、資産ウェートを取得し、リスクを最小限に抑えることができます。それでは、期待収益率を変更して「効率的なフロンティア」と呼ばれるものを得ることで、これを継続的に解決することができます（これは私がこれまで理解していたものです）。私の質問は、frontconがloopでquadprogをループで実行してフロンティアを取得するのと同じ場合です – Cemre

これらは異なるツールボックスからのものです - したがって、重複している/同一の機能を持つことは珍しいことではありません... –

quadprogおよびfrontconは、簡単に誰かがMarkowitzモデルの言語で使用する意味がfrontconである類似の機能を提供します。あなたはボンネットの下に掘る場合

は実際には、（editを使用して）少しは、あなたが見ることができ、最終的quadprogを呼び出しfrontcon通話portopt。

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2012-02-29 21:59:02

QuadprogとfrontconはMatlabで同等ですか？

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