連続値のm推定値

Question

私はカスタム回帰木を構築しており、枝刈りのためにm推定値を使用したいと考えています。

誰もその計算方法を知っていますか？ （エムのようになりますどのようにスライド12、？）

http://www.ailab.si/blaz/predavanja/UISP/slides/uisp07-RegTrees.pptに役立つかもしれない

Answer 1

がm-見積りがたくさんあります。彼らは皆、あなたの推定問題を最小化問題として再構築するために沸騰します。最小化している関数として二乗誤差を使用すると、サンプル平均が得られます。エラーの絶対値を使用すると、サンプルの中央値が取得されます。考え方は、これらの2つの間の妥協点である関数を使用して、平均の効率と中央値の堅牢さのいくつかを得ることです。

関数を選んだら、m推定値を見つけることは単なる最適化の問題です。だからあなたの質問は、最適化ソフトウェアを見つけることの1つに本当に沸騰します。あなたの最適化問題が凸であるなら（問題が凸であるようにあなたのm-estimatorを選ぶことができます）、そこに高品質のソフトウェアがたくさんあります。