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私は今、仲間の学生からRを学んでいます。私はブルームバーグからデータをダウンロードし、たとえば、価格からのリターンを計算することが可能であると聞いています。データを時系列に変換する必要がありますか?Bloomberg/R/Newbie
例は素晴らしいでしょう。
私は今、仲間の学生からRを学んでいます。私はブルームバーグからデータをダウンロードし、たとえば、価格からのリターンを計算することが可能であると聞いています。データを時系列に変換する必要がありますか?Bloomberg/R/Newbie
例は素晴らしいでしょう。
はい、可能ですが、もちろんブルームバーグにアクセスする必要があります。 私はRにデータをダウンロードするために使用しているコードは次のとおりです。私は機能を時系列にこれを変換
start.date=as.Date('2016-01-04')
end.date= as.Date('2017-02-17')
opt = c("periodicitySelection"="DAILY")
blpConnect()
Bloombergdata=bdh(c("DAX Index", INDU Index"),"PX_LAST",start.date,end.date,options=opt,include.non.trading.days = TRUE)
データを取得した後:
f.xts=function(dat.l){
out=as.xts(dat.l[,2],order.by=dat.l[,1])
return(out)}
out=na.locf(do.call("merge",lapply(data,f.xts)))
私はこれが役立つことを願っています。.. 。