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パンダ0.8のTimeSeriesの時間加重平均を計算する最も効率的な方法は何ですか?例えば、以下の作成したとして、私はdf.y - df.x
の時間加重平均をしたいと言う:パンダでの時間加重平均
import pandas
import numpy as np
times = np.datetime64('2012-05-31 14:00') + np.timedelta64(1, 'ms') * np.cumsum(10**3 * np.random.exponential(size=10**6))
x = np.random.normal(size=10**6)
y = np.random.normal(size=10**6)
df = pandas.DataFrame({'x': x, 'y': y}, index=times)
私は、この操作のような感じを行うのは非常に簡単なはずですが、私が試したすべてのものは、いくつかの汚いと遅い型変換を必要とします。
ありがとうございました!私は時間の長さで値を重み付けしたいので、np.average((df.y - df.x)[: - 1]、weights = np.diff(df.index.asi8)) ' – user2303