P（λ）が隠れマルコフモデルの事前確率であることはどういう意味ですか？

Question

与えられたパラメータ：

• λ=（A、B、π）。
• Aの状態遷移行列を
• A = {[I] [J]} = {P（状態q [i]がtにおける|状態q t + 1の[j]を）} =
• 、 B =観測行列であり、
• π=初期分布。

以下は正しいですか？ （λとAとの間の関係を明示する）：

a [i] [j] = P（t + 1での状態q [i]）= P（状態q [i] ] t | state q [j]でt + 1、λ）

助けてください！

Answer 1

P(state q[i] at t | state q[j] at t+1) =P(state q[i] at t | state q[j] at t+1, λ) 

この式は、それは古いだにもかかわらず、

P(state q[i] at t | state q[j] at t+1) =P(state q[i] at t | state q[j] at t+1, λ)/P(λ)