既知のパラメータを持つARIMA白色雑音を得るR

Question

私はMA(1)モデルが既知のパラメータと既知のを持っています。

私が知りたいのですが、私のためを返すことができR内の関数がありますか？

私も反復によりを取得しようとしました：

しかし、現実には、は不明であり、は、最初の場所で指定することはできません。

gnlsを使用して残差がMA(1)プロセスである非線形モデルを推定したため、この質問があります。

model = gnls(y ~ c + log(x1^g + x2^g), start = list(c = 0.04, g = 0.3), 
     correlation = corARMA(c(0.5), form = ~ 1, p = 0, q = 1, fixed = FALSE)) 

それはを含むすべてのパラメータ推定を返します。コードのようなものです。しかしresiduals(model)はの代わりにを返します。

どのようなご提案ですか？

ありがとうございました。

Answer 1

はい。 Rで利用可能な有馬関数を使用できます。

fit <- arima(ts(data), order=c(0,0,1)) 

ARとIを必要としないため、使用することができます。ゼロに設定することができます。

summary(fit) 

学習したパラメータとエラーをサマリー機能で確認できます。 https://www.otexts.org/fpp/8/7