祝日を含む週間予報

Hyndmanのforecastパッケージを使用して、週単位でいくらか正確なtbats予測を生成しますが、休日に重大なエラーが発生します。モデルに休日を含めるにはどうすればいいですか？また、有馬さんは毎週のデータをうまく収めることができませんでした。だから、休日はアーリマ以外の方法で追加する必要があります。祝日を含む週間予報

私は2つの解決策を見てきました。 1つのhttps://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/は、休日をフーリエ項のダミー変数として追加する方法を示しています。問題は、ダミー変数が1または0の形をとっていることです。異なる休日には、1または0が取り込まない異なる効果があることがわかります。たとえば、ブラックフライデーは、中国の新年とは非常に異なっています。

もう一つの解決策はここにあります。ここで、共変量nnetrの変更は、季節的ダミー変数を持つauto.arimaの代わりに使用されます。問題は私の休日を入力するためにRコードを書く方法がわかりません。例が役に立つでしょう。

出典

2017-10-22 Alex

以下は、私が必要とするすべてを行いました。

k=23 
#forecast holidays 
#bool list of future holidays 
holidayf <- c(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0) 
h <- length(holidayf) 

#given holidays 
holiday <- df[,2] 
y <- ts(df[,1],start = 2011,frequency = 52) 
z <- fourier(y, K=k) 
zf <- fourier(y, K=k, h=h) 
fit <- auto.arima(y, xreg=cbind(z,holiday), seasonal=FALSE) 
fc <- forecast(fit, xreg=cbind(zf,holidayf), h=h) 
fc %>% autoplot() 
summary(fit)

異なる休暇の問題を解決するには、別の休暇ダミー変数を追加するだけです。たとえば、良い休日のベクトルと悪い休日のベクトルを作成してcbindとし、xregに入れることができます。私は上記のコードでこれを示していませんでしたが、それはまっすぐです。

出典

2017-10-28 16:14:02 Alex