曜日の効果 - 個別にダミー変数を除いて

Question

曜日の株価の影響をテストしたい。私が書いたstataコードは動作しますが、かなり非効率的です。

// 1) Monday effect 
eststo:reg return day_dummy2 day_dummy3 day_dummy4 day_dummy5 
// 2) Tuesday effect 
eststo:reg return day_dummy1 day_dummy3 day_dummy4 day_dummy5 
// 3) Wednesday effect 
eststo:reg return day_dummy1 day_dummy2 day_dummy4 day_dummy5 

など。 同じ機能（一度に1日を除く）のコードを、 foreachループ？

ありがとうございました！

Answer 1

おそらくStunkのマクロ（help extended_fcnを参照）を使用して、リストされた変数の1つを繰り返し除外し、残りの変数のリストを生成することができます。

local vars "day1 day2 day3 day4 day5 day6 day7" 
forvalues i = 1/7 { 
    local varexclude : word `i' of `vars' 
    local varsout`i' : subinstr local vars "`varexclude'" "" 
    // insert -estout- command here 
} 
macro list // to verify the individual `varsout`i'' local macros 

あなたはr(varlist)内の変数リストを格納ds day*との最初の変数リストを入手することができます。