弾性検索集計：量加重平均価格

Question

Volume-Weighted Average Prive (VWAP)のprice_per_unitとquantitiyの取引を一定の期間にわたってプロットする必要があります。

集計の結果、date_histogramのすべてのバケットには、これまでに発生したすべての取引のVWAPが含まれている必要があります。

これはElasticsearchを使用することが可能かどうか、またスクリプトに似たアプローチ（スクリプトを使用するようなことはありませんか？

trade文書のための基本的なマッピングは非常に簡単です：execution_time一方

"trade": { 
    "properties": 
    "trade_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"}, 
    "product_id": {"type": "string", "index": "not_analyzed"}, 
    "quantity": {'type': 'double'}, // number of units 
    "execution_time": {'type': 'date'}, 
    "price_per_unit": {'type': 'double'}, 
    } 
} 

がdate_histogramのために使用されるべきであるとの貿易の合計価格はprice_per_unitとquantityの製品です。したがって、VWAP = sum(price_per_unit * quantity)/sum(quantity)。

Answer 1

DELETE test 
PUT test 
{ 
    "mappings": { 
    "trade": { 
     "properties": { 
     "trade_id": { 
      "type": "string", 
      "index": "not_analyzed" 
     }, 
     "product_id": { 
      "type": "string", 
      "index": "not_analyzed" 
     }, 
     "quantity": { 
      "type": "double" 
     }, 
     "execution_time": { 
      "type": "date" 
     }, 
     "price_per_unit": { 
      "type": "double" 
     } 
     } 
    } 
    } 
} 

POST test/trade/_bulk 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-18T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-18T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-19T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-20T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-21T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 
{"index":{}} 
{"execution_time":"2016-11-21T22:45:27Z","quantity":10,"price_per_unit":5} 

POST test/trade/_search 
{ 
    "size": 0, 
    "aggs": { 
    "sales_per_day": { 
     "date_histogram": { 
     "field": "execution_time", 
     "interval": "day" 
     }, 
     "aggs": { 
     "sales": { 
      "sum": { 
      "script": { 
       "lang": "groovy", 
       "inline": "doc['quantity'] * doc['price_per_unit']" 
      } 
      } 
     }, 
     "cumulative_sales": { 
      "cumulative_sum": { 
      "buckets_path": "sales" 
      } 
     } 
     } 
    } 
    } 
} 

inline scripting for groovyを有効にする必要があります。