私は、次のコードを使用してRに幾何ブラウン運動のさまざまなシミュレーションを作成しました:プロット複数の幾何ブラウン運動
m <- 10
n <- 1000
mu <- 0.15
sigma <- 0.3
s0 <- 10
T1 <- 5
set.seed(70967993)
MotiBr <- matrix(rnorm(m*n, 0, sqrt(T1/n)), n, m)
MotiBr <- apply(MotiBr, 2, diffinv)
temp <- (0:n)/n*T1
MotiBr <- (mu - sigma^2/2)*temp + sigma*MotiBr
MotiBr <- t(s0*exp(MotiBr))
は今、私はこのようなグラフに結果をプロットしたい:
これはGBMではないことに注意してください。私は得たい結果を公開するために投稿しました。誰かが私のシミュレーションを使ってそのようなプロットを構築するコードをMotiBr
に投稿できますか?
PS:私はT1に値5を与えますが、私が意味するのは[0,5]です。ちょうどT1 <- 5
でコード化するのは正しいですか?
これは完璧に動作し、それも簡単です、どうもありがとうございました! – Kolmogorovwannabe