R：plm - 年固定効果 - 年および四半期データ

Question

パネルデータモデルの設定に問題があります。

reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "year"), model="within",effect="time") 

は、残念ながら、私が手に：私は時間インデックスなど、個々の指標として「ID」と「年」を使用して、次の回帰を実行し

library(plm) 

id <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2) 
year <- c(1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000,1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000) 
qtr <- c(1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4) 
y <- rnorm(16, mean=0, sd=1) 
x <- rnorm(16, mean=0, sd=1) 

data <- data.frame(id=id,year=year,qtr=qtr,y_q=paste(year,qtr,sep="_"),y=y,x=x) 

：ここ

は、いくつかのサンプルデータであり、次のエラー：

duplicate couples (time-id) Error in pdim.default(index[[1]], index[[2]]) :

これを回避するには、「y_ q '：

reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "y_q"), model="within",effect="time") 

しかし、ここに私の問題があります。私は年間固定効果があり、年四半期ではないだけです。

ティエムインデックス 'y_q'を作成する代わりに、以前の問題を回避する別の方法はありますか？

おかげさまでありがとうございました！

Answer 1

パネル設定では、通常、各カップルのid-yearに重複する値はありません。

あなたの四半期ごとのデータでは、年間固定効果モデルを計算して年ごとにデータを集計することは困難です。

例hereをチェックして、パネルデータモデリング用にデータをフォーマットする方法を確認してください。ここで

はそれを行うには一方向です：

require(plyr) 
yeardata <- ddply(data, .(year, id), summarize, y = mean(y), 
               x = mean(x)) 


require(plm) 
reg1 <- plm(y ~ x, data = yeardata, index = c("id", "year"), model = "within", effect = "time") 
fixef(reg1) 

##  1999  2000 
## 0.2641997 0.0041193