R/PortfolioAnalytics optimize.portfolio（）

Question

optimize.portfolio（）関数をPortfolioAnalyticsパッケージからうまく利用するために何が必要なのか理解しようとしましたが、さまざまなoptimize_methods例えば、「DEoptim」、「ROI」）。

PortfolioAnalyticsをインストールした後、私は、ポートフォリオの制約を指定した後optimize.portfolioを（）を実行しようとしましたが、私は次のエラーを受け取りました：

Error: paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, .... is not TRUE

は、 "プラグイン" をダウンロードしようとしましたが、私は受け取る：

Warning in install.packages : package ‘plugin’ is not available (for R version 3.3.1) 

私の好みの最適化メソッドは "ROI"で、 "ROI"パッケージをインストールしましたが、まだ "plugin"が必要なエラーが表示されます。

）（私は「DEoptimを」手動でインストールすることによってこの問題を回避作業を試みたが、私は正常にまだoptimize.portfolioを実行することはできませんよ。

pspec <- portfolio.spec(assets=names(fxreturns)) 

pspec <- add.constraint(pspec,type = "diversification", div_target = 0.5) 
pspec <- add.constraint(pspec,type = "return",return_target=0.05) 
pspec <- add.constraint(pspec,type = "leverage") 

optimize.portfolio(fxreturns,portfolio = pspec,optimize_method = "DEoptim") 

複数のパッケージを自動的（なぜでしょうではないRをダウンロードするにもかかわらず、 ？私が最初にインストールしたときに「PortfolioAnalytics」）必要なパッケージをインストールし、私は「DEoptim」を実行したときに、私は次のエラーが表示されます

Error in seq.default(from = round(min, rounding), to = round(max, rounding), : 'from' cannot be NA, NaN or infinite

参考のために、ここで私がロードされているすべてのパッケージは以下のとおりです。

library(quantmod) 
library(tseries) 
library(PerformanceAnalytics) 
library(PortfolioAnalytics) 
library(xts) 
library(timeSeries) 
library(TTR) 
require(Rblpapi) 
require(reshape2) 
require(xlsx) 
require(Hmisc) 
require(ROI) 
require(data.table) 
require(DEoptim) 

Answer 1

私は、同じ問題を抱えていたPortfolioAnalytics cranページに行って、そのsuggetsのすべてをインストール：

library(foreach) 
library(DEoptim) 
library(iterators) 
library(fGarch) 
library(Rglpk) 
library(quadprog) 
library(ROI) 
library(ROI.plugin.glpk) 
library(ROI.plugin.quadprog) 
library(ROI.plugin.symphony) 
library(pso) 
library(GenSA) 
library(corpcor) 
library(testthat) 
library(nloptr) 
library(MASS) 
library(robustbase) 

ないトリックをやっているかわから確認してください私はそれはROIプラグインパッケージだと思います。