インデックス返品通常配信されていないデータ：Pandas

Question

インデックスの価格と正規返品価格があります。しかし、stats.normaltest（）はこれに対してp値をゼロにし続けます。あなたが見ることができるように、何らかの理由で分布が右に偏っ取得

：

returns = df.pct_change() 

が今ここに戻ってデータの行列です： ここでリターンを得るためのコードです。 FYI私は無限大の値をNaNに置き換え、fillna（method = 'ffill'）を使用してNaNに価格を記入しました。誰かが助言してください）a）なぜ私はゼロのp値を得ていますか？ b）なぜリターンは右に偏っているのですか？ありがとうございました！

Answer 1

いくつかのこと：

1. 私はリターンが偏っ取得なぜわからないけど、多分あなたは、この形式でそれをやって避ける必要があります。より簡単に始めましょう：作業中の各エクイティ/ TSのリターンを取得し、それを個々のヒストグラムにプロットします。

2. tsはnumpy配列、私は願ってその

returns = np.log(np.diff(ts))

としてあなたの時系列であるので、もし、これが問題ではありませんが、一般的に、あなたがリターンをログ使用する必要がありますこれは役に立ちます。