ループARMAモデルの推定に

Question

は、私はどのようにして、すべての推定モデルの係数とNA行列を置換するRを教えてください

USDlogreturns=diff(log(prices)) 

for(i in 0:5){ 
    for(j in 0:5){ 
    fit <- arima(USDlogreturns, order=c(i,0,j), include.mean=TRUE) 
    } 
} 

R.

にループ「のために」次していると仮定しますか？

Answer 1

あなたは36時間13 は次にAR係数を含むであろう

M=matrix(NA,36,13) 
k=0 # current row being filled in 
for(i in 0:5){ 
    for(j in 0:5){ 
    k=k+1 
    fit <- arima(USDlogreturns, order=c(i,0,j), include.mean=TRUE) 
    if(i>0) M[k,c(1: i) ]=fit$coef[c( 1 : i)] # AR coefficients in the 2nd-6th columns 
    if(j>0) M[k,c(8:(7+j))]=fit$coef[c((i+1):(i+j))] # MA coefficients in the 8th-12th columns 
      M[k,  13 ]=tail(fit$coef,1)   # "intercept" (actually, mean) in the 13th column 
    } 
} 

列2〜6を使用して寸法を有するマトリックスMが必要になります。
列8〜12にはMA係数が含まれます。
第13列には「インターセプト」が含まれます（実際は、arimaの機能の誤解を招くような手段です）。