3
ダークデータをシミュレートするためにOHLCの株価データを使用するプロジェクトがあります（時間または分の周波数は私の選択です） 1日のうちにLowとHighでデータをバインドする必要があるという制約があります。そのようなプロジェクトを開始するためにRのどの機能を使うことができますか？進歩するにつれてここにコードを投稿できます。どんな提案も非常に役に立ちます。シミュレーションを使用してOHLCからティックデータを生成するR
おそらく、いくつかの異なるディストリビューションの概要を示すように、「？ディストリビューション」があります。ほとんどのものには乱数ジェネレータがあります。エラー用語の構造が重要な場合は、 'arima.sim（）'を見て時系列データをシミュレートすることもできます。 – Chase
感謝@Chase、arima.sim（）のように聞こえます私は開始する場所であるかもしれない – user1155299
あなたは唯一のオープンとクローズを持っている場合、それは簡単です：それは橋（しばしば[ブラウンの橋]（http：/en.wikipedia.org/wiki/Brownian_bridge）、プロセスがブラウン運動であれば一般化することができます）。しかし、あなたがオープン、ハイ、ロー、クローズを持っていれば、それはまったく簡単には見えません。それは[quant.stackexchange]（http://quant.stackexchange.com/questions/2567/how-to-create-a-stochastic-process-through-pre-specified-points）で解読されましたが、本当に答えられませんでした。 。 –