rugarchパッケージのモデルをMuMInで構成する

Question

私はモデルの平均化をしようとしており、 "lm"関数で推定されたrugarchパッケージとモデルのモデルを結合したいと考えています。私は毎日の財務インデックスデータをxtsオブジェクトに変換して使用します。これにより、私はLM機能を実行します。

X<-as.xts(Financial_index_data) 

    LM.Result<-lm(X ~ lag(X, -1)) 

をしてから、私はrugarchパッケージを使用してGARCHの機能を実行します。

library(rugarch) 

    Garch.spec = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(1,1)), distribution.model = "norm") 

    GARCH.Result<- ugarchfit(Garch.spec, X) 

私の次のステップでは、私はムーミンを使用してモデルの平均化を実行したい：

library(MuMIn) 

    MA<-model.avg(LM.Result, GARCH.Result) 

さらに、次のエラーが発生します。 "エラー：このS4クラスに対して$演算子が定義されていません"

私はrugarchパッケージがMuMInパッケージでサポートされていないことを理解しています。しかし、とにかく、ルガールで行われた私の回帰を、すべての種類の回帰をサポートするクラスや平均的なパッケージに変えることはありますか？

Answer 1

まず、logLikメソッドまたはランク付けに使用する情報基準を返す関数（model.avgのrank）のいずれかを記述する必要があります。さらに、少なくとも次の機能を調整する必要があります。coefTable、getAllTerms、（またはとして"uGARCHfit"クラスにはコールが保存されていないようです）。これらの機能に対応するlmまたはglmをご覧ください（例：MuMIn:::coefTable.lm）。