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私はいくつかのデータのマンケンダルテストを実行しようとしています。私は次のリンク(https://github.com/mps9506/Mann-Kendall-Trend/blob/master/mk_test.py)のコードを使用して、結果が配列になるように少し変更し、p値(p)とτ値(z)のみを返します。Pythonで統計テストのために変な値を取得する
def mk_test(x, alpha=0.05):
"""
This function is derived from code originally posted by Sat Kumar Tomer
([email protected])
See also: http://vsp.pnnl.gov/help/Vsample/Design_Trend_Mann_Kendall.htm
The purpose of the Mann-Kendall (MK) test (Mann 1945, Kendall 1975, Gilbert
1987) is to statistically assess if there is a monotonic upward or downward
trend of the variable of interest over time. A monotonic upward (downward)
trend means that the variable consistently increases (decreases) through
time, but the trend may or may not be linear. The MK test can be used in
place of a parametric linear regression analysis, which can be used to test
if the slope of the estimated linear regression line is different from
zero. The regression analysis requires that the residuals from the fitted
regression line be normally distributed; an assumption not required by the
MK test, that is, the MK test is a non-parametric (distribution-free) test.
Hirsch, Slack and Smith (1982, page 107) indicate that the MK test is best
viewed as an exploratory analysis and is most appropriately used to
identify stations where changes are significant or of large magnitude and
to quantify these findings.
Input:
x: a vector of data
alpha: significance level (0.05 default)
Output:
trend: tells the trend (increasing, decreasing or no trend)
h: True (if trend is present) or False (if trend is absence)
p: p value of the significance test
z: normalized test statistics`
Examples
--------
>>> x = np.random.rand(100)
>>> trend,h,p,z = mk_test(x,0.05)
"""
n = len(x)
# calculate S
s = 0
for k in range(n-1):
for j in range(k+1, n):
s += np.sign(x[j] - x[k])
# calculate the unique data
unique_x = np.unique(x)
g = len(unique_x)
# calculate the var(s)
if n == g: # there is no tie
var_s = (n*(n-1)*(2*n+5))/18
else: # there are some ties in data
tp = np.zeros(unique_x.shape)
for i in range(len(unique_x)):
tp[i] = sum(x == unique_x[i])
var_s = (n*(n-1)*(2*n+5) - np.sum(tp*(tp-1)*(2*tp+5)))/18
if s > 0:
z = (s - 1)/np.sqrt(var_s)
#result = (s - 1)/np.sqrt(var_s)
elif s == 0:
z = 0
#result = 0
elif s < 0:
z = (s + 1)/np.sqrt(var_s)
#result = (s + 1)/np.sqrt(var_s)
# calculate the p_value
p = 2*(1-norm.cdf(abs(z))) # two tail test
result= np.append(p,z)
h = abs(z) > norm.ppf(1-alpha/2)
return np.array(result)
次に、次のコードを使用してテストを行っています。
out = np.empty((0))
for i in range(145):
for j in range(192):
out1 = mk_test(yrmax[:,i,j], alpha=0.05)
out = np.append(out, out1, axis=0)
は、私は-1と1の間のzの値を取得することを期待するので、テストの実行中に何かがどこか間違っていると思いますが、私は1より大きいいくつかの値を取り戻すてることは起こって符号化です間違っているか、私はzが何であるか誤解しています。それは実際にタウではなく、なぜ私が期待していない価値を得ているのですか?
この質問はあなたの統計のcalcuation /実装についてであるならば、あなたはhttps://stats.stackexchange.com/ –
でより良い運を持っているかもしれない、それは間違っていると何か起こっていたかどうかはわかりませんでしたコーディングかどうか。私もそこに投稿します、ありがとう! –