手作業でRのパネルユニットルートテストをチェックする

Question

Pesaran（2007）ユニットルートテスト（他のほとんどのセクションとは異なりクロスセクション依存性を仮定している）を実行できる特別なパッケージを探すのに多くの時間を費やしています。 。だから私は手動でやることにしました。しかし、私の結果はMicrosoft Excelの結果と非常に異なるため、どこに間違っているのか分かりません（これは非常に簡単です）。

私のデータフレームは、毎日の価格指数を506回観測した22カ国で構成されています。以下Pesaran（2007）単位根テスト使用して実行するためのモデルである：切片のみ

場合の$ \の上線{Y} $で

（i）は断面平均であります$ t $と$ b $の各国の観測値のうち、興味のある係数は、ADF検定統計量を計算し、そのプロセスが停止しているかどうかを判断できるためです。私は次のようにこれらの変数のそれぞれを構築

：

（デルタ）Y（T）

dif.yt = diff(yt) 
## yt is the object containing all the observations for a specific country 
## (e.g. Australia) 

Y（T-1）

yt.lag.1 = lag(yt, -1) 

Y（バー） （t-1）

ybar.lag.1 = lag(c(rowMeans(x)), -1) 
## x is the object containing my entire data frame 

（デルタ）Y（バー）（t-1）

dif.ybar.lag.1 = diff(ybar.lag.1) 

（デルタ）Y（バー）（T-2）

dif.ybar.lag.2 = diff(lag(c(rowMeans(x)), -2)) 

（デルタ）Y（T-1）

dif.yt.lag.1 = diff(yt.lag.1) 

（デルタ）Y（T-2 ）

各変数を個別に構築した後、私は線形回帰

reg = lm(dif.yt ~ yt.lag.1[-1] + ybar.lag.1[-1] + dif.ybar.lag.1 + 
        dif.ybar.lag.2 + dif.yt.lag.1 + dif.yt.lag.2) 
summary(reg) 

私の回帰式の説明変数の長さが異なることは明らかであるので、私は同じ長さのすべての変数を作るためのRにおける方法は、（おそらく機能付き）があるかどうかを知りたいのですが。

また、使用した手順が正しいかどうか、さらに最適な方法があるかどうかを知りたいと思います。パッケージに関する

Answer 1

library(dynlm) 

    #object class is a zoo or ts 

    reg = dynlm(d(yt) ~ (L(yt, 1) + L(ybar,1) + d(L(ybar,1) + .... 
    data = ~yourdata, start = .... other args) 

summary(reg) 

詳細：http://cran.r-project.org/web/packages/dynlm/dynlm.pdf