修正出発点

Question

は上記の日付を使用して2つのシリーズ

xiv <- read.table("D:/R Projects/Final Scripts/VIX_term_structure/xiv.txt", header=FALSE, stringsAsFactors=FALSE) 

2010-12-02 6.559722e-02 
2010-12-03 5.868252e-02 
2010-12-06 1.911059e-02 
2010-12-07 9.420547e-03 
2010-12-08 1.734460e-02 
2010-12-09 2.258762e-02 
2010-12-10 8.547732e-03 
2010-12-13 -1.418142e-02 
2010-12-14 -6.724549e-03 
2010-12-15 -2.176708e-02 
2010-12-16 1.340342e-02 
2010-12-17 2.195712e-02 
2010-12-20 2.646760e-02 
2010-12-21 1.640722e-02 
2010-12-22 2.594454e-03 
2010-12-23 -3.210416e-02 
2010-12-27 -2.665218e-02 

spy <- read.table("D:/R Projects/Final Scripts/VIX_term_structure/spy.txt", header=FALSE, stringsAsFactors =FALSE) 

2010-12-02 1.280823e-02 
2010-12-03 2.692895e-03 
2010-12-06 -1.058301e-03 
2010-12-07 5.706029e-04 
2010-12-08 3.663117e-03 
2010-12-09 3.894063e-03 
2010-12-10 5.817504e-03 
2010-12-13 6.424447e-04 
2010-12-14 8.838366e-04 
2010-12-15 -4.588375e-03 
2010-12-16 5.817468e-03 
2010-12-17 1.064127e-03 
2010-12-20 2.413213e-03 
2010-12-21 6.340508e-03 
2010-12-22 3.109997e-03 
2010-12-23 -1.431073e-03 
2010-12-27 3.984963e-04 

を取るには、私たちの例の準備をすることができます：その短いサンプルので、

# Prepare data for reproducible example 
spy <- read.table("D:/R Projects/Final Scripts/VIX_term_structure/spy.txt", header=FALSE, stringsAsFactors =FALSE) 
xiv <- read.table("D:/R Projects/Final Scripts/VIX_term_structure/xiv.txt", header=FALSE, stringsAsFactors=FALSE) 
colnames(spy)[1] <- "Date" 
colnames(spy)[2] <- "SPY" 
colnames(xiv)[1] <- "Date" 
colnames(xiv)[2] <- "XIV" 
library(lubridate) 
spy$Date <- ymd(spy$Date) # convert to date format 
xiv$Date <- ymd(xiv$Date) 
df <- merge(spy,xiv, by='Date') # Merge two series to one data frame 
# Package roll for rolling linear regression 
library(roll) 
runs <- roll::roll_lm(x=as.matrix(df$SPY), y=as.matrix(df$XIV),width = 2, intercept = TRUE) 
head(runs) 
beta.spy.independant <- as.data.frame(runs$coefficients[, "x1"]) 
colnames(beta.spy.independant)[1] = "beta" 
plot(beta.spy.independant$beta,type="l") 

すべてが大丈夫です、よく我々回帰幅は2日間のみ実行してください。ですから、私がやりたいことは、回帰の開始点を修正し、それを完全なサンプル上で実行できるようにすることです。これは、スライディングウィンドウを選択するのとは対照的です。すなわち、2の幅は1：2、次に2：3,3：4などとなります。固定ウィンドウが1：2,1：3,1：4などの場合...

どうすればいいですか？

Answer 1

、2動物園シリーズを作成するために、read.zooを使用してデータを読むbothを作成し、1幅の最初の回帰を実行すると言う1:nrow(both)の幅ベクトルを使用して、その上rollapplyrを実行するためにそれらを一緒にCBIND、を有する第二2の幅などである。linregは、係数を戻す切片で第2列の第1列を回帰するように定義される。 Coefsは、係数のn×2の動物園シリーズです。

library(zoo) 

# ser1 <- read.zoo("myfile") 

ser1 <- read.zoo(text = Lines1) 
ser2 <- read.zoo(text = Lines2) 

both <- cbind(ser1, ser2) 
n <- nrow(both) 
linreg <- function(m) if (is.null(dim(m))) NA else coef(lm(as.data.frame(m))) 
Coefs <- rollapplyr(both, 1:n, linreg, by.column = FALSE) 

plot(Coefs[, 2]) 

rollapplyrは、プレーンマトリックスおよびデータフレームでも機能します。 zが動物園のオブジェクトである場合、coredata(z)およびtime(z)は、そのデータ（プレーンベクトルまたは行列）およびインデックスであることに注意してください。 fortify.zoo(z)はそのデータフレーム表現です。

注：使用入力は次のとおりです。

Lines1 <- " 
2010-12-02 6.559722e-02 
2010-12-03 5.868252e-02 
2010-12-06 1.911059e-02 
2010-12-07 9.420547e-03 
2010-12-08 1.734460e-02 
2010-12-09 2.258762e-02 
2010-12-10 8.547732e-03 
2010-12-13 -1.418142e-02 
2010-12-14 -6.724549e-03 
2010-12-15 -2.176708e-02 
2010-12-16 1.340342e-02 
2010-12-17 2.195712e-02 
2010-12-20 2.646760e-02 
2010-12-21 1.640722e-02 
2010-12-22 2.594454e-03 
2010-12-23 -3.210416e-02 
2010-12-27 -2.665218e-02" 

Lines2 <- " 
2010-12-02 1.280823e-02 
2010-12-03 2.692895e-03 
2010-12-06 -1.058301e-03 
2010-12-07 5.706029e-04 
2010-12-08 3.663117e-03 
2010-12-09 3.894063e-03 
2010-12-10 5.817504e-03 
2010-12-13 6.424447e-04 
2010-12-14 8.838366e-04 
2010-12-15 -4.588375e-03 
2010-12-16 5.817468e-03 
2010-12-17 1.064127e-03 
2010-12-20 2.413213e-03 
2010-12-21 6.340508e-03 
2010-12-22 3.109997e-03 
2010-12-23 -1.431073e-03 
2010-12-27 3.984963e-04"