自動arimaの2番目の部分をRに変換する方法は？

Question

私のデータでtime seriesの分析を実行しています。私はARIMAモデルで使用する最良の係数を決定するために自動arima関数を実行しました。 Iは、上記の結果に（2,1,1）ことを理解

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts)) 
model1 

Series: log(mydata_ts) 
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 

Coefficients: 
      ar1  ar2  ma1 sar1 
     -1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572 
s.e. 0.1432 0.1362 0.0593 0.0830 

sigma^2 estimated as 0.006575: log likelihood=48.35 
AIC=-86.69 AICc=-85.23 BIC=-77.44 

はARIMAモデルで使用される、P、D、Qの値を指します。 しかし（1,0,0）はどうですか？

Answer 1

ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]は、季節性のARIMAです。 [12]は、季節の期間の数、この場合は月を表します。 (1,0,0)はモデルの季節部分を表します。 thisをご覧ください。