私はRの初心者ですが、時系列変数(株式リターン)を持っています。差分変数diff(株、遅れ= 1、相違= 1)Rの差分変数のACFを得ることができないようです
これはうまくいく、私はそれをプロットし、それは静かに見えます。しかし、私がディッキー・フルーラー・テストを実行しようとすると、ディッキー・フルーラー・テストは元の変数(株)上で正常に動作しますが、それは不安定です。
エラー:
adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x
私は差分変数にディッキーのより完全なテストを実行しているから私を続けて同じ問題がまたdiferenced変数のACFとPACFのテストから私を続けていると思います。この場合、次のエラーが発生します。
pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object
私はデータが不足していますと思いますが、私は理由を理解していません。
ありがとうございました。このような初心者であることをお詫び申し上げます。あなたがdiff()
機能を実行すると、あなたは、元の時系列での最初の観測のための差を計算することはできませんので
ベスト、
正確に観測を削除するか、ゼロで置き換えることはできますか? –
大丈夫、私はそれを得た!どうもありがとうございます! –