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私はPythonを使って過去9年間のNiftyの日中データをバックテストしています。そのためには、正確な日付と時刻の列が必要なので、Buy &信号を生成してバックテストすることができます。日付と時刻の列をPythonのバックテスト目的のためにマージするには?
このデータは、異なる列の時間私に日付&を与え、私は両方の列をマージしたいと私はDD/MM/YYY HHのようなタイムスタンプを生成したい:MM:SS
私はのように、次のコードを持っています入力。データフレームは、あなたが以下のように両方の列に解析日付を使用することができます作成するときにこれらを組み合わせることができますパンダのドキュメントを見てみると、出力
Symbol Date Time Open High Low Close
0 NIFTY 2008-01-01 09:55:00 6138.60 6154.60 6138.60 6148.90
1 NIFTY 2008-01-01 09:56:00 6149.75 6149.75 6132.80 6132.80
2 NIFTY 2008-01-01 09:57:00 6138.25 6138.25 6127.95 6127.95
3 NIFTY 2008-01-01 09:58:00 6127.15 6127.15 6120.90 6120.90
4 NIFTY 2008-01-01 09:59:00 6118.05 6118.05 6113.55 6113.90
Out[28]:
Symbol object
Date datetime64[ns]
Time object
Open float64
High float64
Low float64
Close float64
dtype: object