Aeq * X <= Beqでのみ負の制約を定義する方法

Question

私はquadproglinkを使用して、最適な重みのポートフォリオを見つけます。

FirstDegree    = zeros(NumAssets,1); 
SecondDegree   = Covariance; 
Aeq      = ones(1,NumAssets); 
beq      = 1; 
A      = -eye(NumAssets); 
b      = zeros(NumAssets,1); 

x0      = 1/NumAssets*ones(NumAssets,1); 
MinVol_Weights   = quadprog(SecondDegree,FirstDegree,A,b,Aeq,beq,[],[],x0, options); 

が、私は今、すなわち、すべての短期のみ制約セットアップにトリングています：以下のように

これまでのところ、私は長いだけの制約を実装するために管理している（つまり、重みがゼロより小さいw >= 0 and w1 + w2 + ... wN = 1)をすることはできません重みは-1まで追加する必要があり、彼らがする必要があり、すべての小さな厳格またはゼロに等しい。これはあなたがどんな不平等≥bの「より大きい」に書き換えることができますか？

Answer 1

注意を書き換えることができますか"le "不等号-a≦-bよりも、記号を反転させて表示します。あなたの例では、

Aeq*w == w(1) + w(2) + … + w(NumAssets) == -1を意味

Aeq = ones(1,NumAssets); 
beq = -1; 
A = eye(NumAssets); 
b = zeros(NumAssets,1); 

、およびすべての私ためw(i) <= 0を言うと同じであるA*w <= 0を選択してください。