R chol2inv（）メソッドは私に奇妙な結果をもたらします

Question

したがって、私は大きな（449x449）共分散行列を逆転しようとしています。これは対称で正定です。 （私がやろうとしているのは、Mauna Loa CO2データセットのGaussian Processフィッティングの一部としてこの行列を逆にすることです）。

この逆転はかなり長いので、解決の代わりにchol2invを使いたかったのです。 しかし、chol2invメソッドは私に非常に奇妙な結果をもたらします：0に非常に近い行列（それの合計は10 ^（ - 13）に等しい）。

なぜchol2invが私にこれを与えるのですか？

Answer 1

chol2invのように間違って使用されているようです。入力として共分散行列ではなく、上三角のコレスキー係数をとします。 Aがあなたの共分散行列であれば、あなたはどうもありがとうございました、確かに

chol2inv(chol(A)) 

ない

chol2inv(A)