複数の列と複数の日付の四分位の平均

Question

各日付グループの各列（つまり、PB、PE、PSの四分位数）の各四分位の平均前方戻り値（列fwd_rtn） 2016分の1 ... 2016年1月4日）

head(df) 

日の株価PB PE PSのfwd_rtn
1 2016年1月1日11.90 0.4 0.10 0.57 -0.015
2 2016年1月1日B 3.56 0.8 0.09 0.26 -0.036
3 1/1/2016 C 1.29 1.2 0.18 1.60 0.10
......
4 1/4/2016 A 12.80 0.3 9 0.13 0.53 -0.01
5 2016年1月4日B 4.03 0.76 0.08 0.23 0.02
6 2016年1月4日C 1.83 0.87 0.14 1.16 0.03

これまでのところ私は1の平均リターンを見つけることができましたこのコードを使用して1つの日付の列

df$qPB <- cut(df$PB, breaks = quantile(df$PB, c(0,.25,.5,.75,1)),include.lowest = TRUE) 

aggregate(df$fwd_rtn,list(qPB = df$qPB),FUN=mean) 

私に正しい答えを与えました。しかし、私は複数の列のためにそれをするのに苦労しています。私はdplyrとgather()機能を使用するはずだと思うが、私はどのように知っているのだろうか。

Answer 1

あなたはave機能を使用することができ、日付によって単一の変数の四分位数を取得するために：あなたは複数の列を移動しlapplyやsapplyを使用して見てみる必要があります

df$qPB <- ave(df$PB, df$Date, FUN= function(i) cut(i, breaks = quantile(df$PB, 
              c(0,.25,.5,.75,1)),include.lowest = TRUE) 
# a minor addition to aggregate 
aggregate(df$fwd_rtn, list("qPB"=df$qPB, "date"=df$Date), FUN=mean) 

を。