異種属性を持つ財務時系列データに最適なデータベース技術は何ですか？

Question

異なるデータポイントが潜在的に異なる属性を持つ多量の金融時系列データを格納する必要があります。

たとえば、株式とオプションを含む時系列の金融商品をデータベースに保存する必要がある状況を考えてみましょう。株式とオプションの両方は、任意の時点で価格を持っていますが、オプションにはグリックス（デルタ、ガンマ、ベガ）などの追加属性があります。

ここではリレーショナルデータベースが最も適しているようです。属性ごとに列を作成し、未使用の属性をNULLに設定します。上の例では、株式を表すレコードの場合は列の一部のみを使用し、オプションの場合は他の列を使用します。

このアプローチの問題は、非常に非効率的で（多数のNULLを格納することになります）、非常に柔軟性がない（属性を追加または削除するたびに列を追加または削除する必要がある）ということです。

すべての属性を縦型テーブル（Key-Name-Value）に格納する方法もありますが、すべての属性を安全でないものにする（たとえば、すべて文字列として格納するなど） 。

私が考えた別の選択肢は、属性をXML文書として時系列表の単一の列に格納することです。私はこのアプローチをテストしましたが、パフォーマンスの観点からは実用的ではありません。より多くの時系列レコードの属性を抽出する場合は、各行のXML解析が遅すぎます。

NoSQLとRDBMSの組み合わせで、キー・タイムスタンプ・ペアはリレーショナルの表形式データベースの行のように動作しますが、すべての属性は行レベル・バッグに格納され、それぞれに高速アクセスできます。

このようなシステムを知っている人はいますか？私が記述しているデータの種類を格納するための他の提案はありますか？

Answer 1

別のオプションです。 類似したオブジェクトの属性の関連テーブルを持つマスタテーブル（継承を伴うオブジェクト指向）。マスターテーブルのプライマリキーに基づいて、関連するプライマリキーとしてのマスタとサブタブ間の関係が1-1になります。

Answer 2

"financial_instruments"を使用して、すべての金融商品に共通の情報を格納します。ストックにのみ適用される属性を格納するには、「ストック」を使用します。オプションにのみ適用される属性を格納するための "options"。

create table financial_instruments (
    inst_id integer primary key, 
    inst_name varchar(57) not null unique, 
    inst_type char(1) check (inst_type in ('s', 'o')), 
    other_columns char(1), -- columns common to all financial instruments 
    unique (inst_id, inst_type) -- required for the FK constraint below. 
); 

create table stocks (
    inst_id integer primary key, 
    inst_type char(1) not null default 's' check (inst_type = 's'), 
    other_columns char(1), -- columns unique to stocks. 
    foreign key (inst_id, inst_type) references financial_instruments (inst_id, inst_type) 
); 

create table options (
    inst_id integer primary key, 
    inst_type char(1) not null default 'o' check (inst_type = 'o'), 
    other_columns char(1), -- columns unique to options; delta, gamma, vega. 
    foreign key (inst_id, inst_type) references financial_instruments (inst_id, inst_type) 
); 

"financial_instruments"を各サブタイプと結合する更新可能なビューを作成することができます。アプリケーションコードは単にビューを使用できます。

すべての金融商品に関する関連情報を格納する追加のテーブルは、 "financial_instruments" "inst_id"への外部キー参照を設定します。株式だけに関する関連情報を掘り起こす表は、 "株式"への外部キー参照を設定します。 "inst_id"。