Pandasで取引休日カレンダーを作成

Question

私はPandasを使用してTradingカレンダーを作成しようとしています。 USFederalHolidayCalendarに基づいてcalインスタンスを作成できます。 USFederalHolidayCalendarは、取引カレンダーにコロンブスの日と退役軍人の日が含まれていない点で、取引カレンダーと一致しません。ただし、トレーディングカレンダーにはグッドフライデーが含まれています（USFederalHolidayCalendarには含まれていません）。次のコードの最後の行を除くすべては動作します：

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday 
from datetime import datetime 

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar') # Create calendar instance 
cal.rules.pop(7)        # Remove Veteran's Day rule 
cal.rules.pop(6)        # Remove Columbus Day rule 
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday) 

私はホリデールールを見ることができるという点でtradingCalインスタンスが機能しているようです。

In[10]: tradingCal.rules 
Out[10]: 
[Holiday: Labor Day (month=9, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+1)}>), 
Holiday: Presidents Day (month=2, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>), 
Holiday: Good Friday (month=1, day=1, offset=[<Easter>, <-2 * Days>]), 
Holiday: Dr. Martin Luther King Jr. (month=1, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>), 
Holiday: New Years Day (month=1, day=1, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: Thanksgiving (month=11, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': TH(+4)}>), 
Holiday: July 4th (month=7, day=4, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: Christmas (month=12, day=25, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: MemorialDay (month=5, day=31, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(-1)}>)] 

私は日付範囲での休日を一覧表示しようとすると、私は次のエラーを取得する：

In[11]: tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 
Traceback (most recent call last): 
    File "C:\Python27\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 3035, in run_code 
    exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns) 
    File "<ipython-input-12-2708cd2db7a0>", line 1, in <module> 
    tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 
TypeError: unbound method holidays() must be called with TradingCalendar instance as first argument (got datetime instance instead) 

任意のアイデア？

Answer 1

は、おそらくそれはそうのように、ゼロから貿易のカレンダーを作成することがより簡単です。それが助け場合

import datetime as dt 

from pandas.tseries.holiday import AbstractHolidayCalendar, Holiday, nearest_workday, \ 
    USMartinLutherKingJr, USPresidentsDay, GoodFriday, USMemorialDay, \ 
    USLaborDay, USThanksgivingDay 


class USTradingCalendar(AbstractHolidayCalendar): 
    rules = [ 
     Holiday('NewYearsDay', month=1, day=1, observance=nearest_workday), 
     USMartinLutherKingJr, 
     USPresidentsDay, 
     GoodFriday, 
     USMemorialDay, 
     Holiday('USIndependenceDay', month=7, day=4, observance=nearest_workday), 
     USLaborDay, 
     USThanksgivingDay, 
     Holiday('Christmas', month=12, day=25, observance=nearest_workday) 
    ] 


def get_trading_close_holidays(year): 
    inst = USTradingCalendar() 

    return inst.holidays(dt.datetime(year-1, 12, 31), dt.datetime(year, 12, 31)) 


if __name__ == '__main__': 
    print(get_trading_close_holidays(2016)) 
    # DatetimeIndex(['2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15', '2016-03-25', 
    #     '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05', '2016-11-24', 
    #     '2016-12-26'], 
    #     dtype='datetime64[ns]', freq=None) 

Answer 2

クラスの新しいインスタンスを作成する必要があります：cal1 = tradingCal()。これは私のために働く。

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday 
from datetime import datetime 

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar') # Create calendar instance 
cal.rules.pop(7)        # Remove Veteran's Day rule 
cal.rules.pop(6)        # Remove Columbus Day rule 
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday) 
print tradingCal.rules 

#new instance of class 
cal1 = tradingCal() 

print cal1.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 

#DatetimeIndex(['2015-01-01', '2015-01-19', '2015-02-16', '2015-04-03', 
#    '2015-05-25', '2015-07-03', '2015-09-07', '2015-11-26', 
#    '2015-12-25', '2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15', 
#    '2016-03-25', '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05', 
#    '2016-11-24', '2016-12-26'], 
#    dtype='datetime64[ns]', freq=None, tz=None) 

Answer 3

、私は、為替取引カレンダーの同様の必要性を持っていました。 QuantopianがZiplineプロジェクトに埋め込んだ優れたコードがいくつかありました。私は関連する部分を抜き出し、パンダで市場取引のカレンダーを作成するための新しいプロジェクトを作成しました。ここにはリンクがあり、以下に説明する機能の一部が含まれています。ここで

https://pypi.python.org/pypi/pandas-market-calendars

https://github.com/rsheftel/pandas_market_calendars

は、NYSEのための有効なオープン時間のすべてのパンダのDatetimeIndexを作成することで何ができるかです：あなただけを取得したい場合は

import pandas_market_calendars as mcal 
nyse = mcal.get_calendar('NYSE') 

early = nyse.schedule(start_date='2012-07-01', end_date='2012-07-10') 
early 

        market_open    market_close 
=========== ========================= ========================= 
2012-07-02 2012-07-02 13:30:00+00:00 2012-07-02 20:00:00+00:00 
2012-07-03 2012-07-03 13:30:00+00:00 2012-07-03 17:00:00+00:00 
2012-07-05 2012-07-05 13:30:00+00:00 2012-07-05 20:00:00+00:00 
2012-07-06 2012-07-06 13:30:00+00:00 2012-07-06 20:00:00+00:00 
2012-07-09 2012-07-09 13:30:00+00:00 2012-07-09 20:00:00+00:00 
2012-07-10 2012-07-10 13:30:00+00:00 2012-07-10 20:00:00+00:00 

mcal.date_range(early, frequency='1D') 

DatetimeIndex(['2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 17:00:00+00:00', 
       '2012-07-05 20:00:00+00:00', '2012-07-06 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-09 20:00:00+00:00', '2012-07-10 20:00:00+00:00'], 
       dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None) 

mcal.date_range(early, frequency='1H') 

DatetimeIndex(['2012-07-02 14:30:00+00:00', '2012-07-02 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 16:30:00+00:00', '2012-07-02 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 18:30:00+00:00', '2012-07-02 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-03 15:30:00+00:00', '2012-07-03 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-03 17:00:00+00:00', '2012-07-05 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 15:30:00+00:00', '2012-07-05 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 17:30:00+00:00', '2012-07-05 18:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 19:30:00+00:00', '2012-07-05 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-06 14:30:00+00:00', '2012-07-06 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 16:30:00+00:00', '2012-07-06 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 18:30:00+00:00', '2012-07-06 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 20:00:00+00:00', '2012-07-09 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 15:30:00+00:00', '2012-07-09 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 17:30:00+00:00', '2012-07-09 18:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 19:30:00+00:00', '2012-07-09 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-10 14:30:00+00:00', '2012-07-10 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 16:30:00+00:00', '2012-07-10 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 18:30:00+00:00', '2012-07-10 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 20:00:00+00:00'], 
       dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None) 

pandas休日のカレンダーは、それを引数として取る他のパンダの機能で使用できます：

holidays = nyse.holidays() 

holidays.holidays[-5:] 
(numpy.datetime64('2030-05-27'), 
numpy.datetime64('2030-07-04'), 
numpy.datetime64('2030-09-02'), 
numpy.datetime64('2030-11-28'), 
numpy.datetime64('2030-12-25'))