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私は2015年全体にわたる分粒率でユーロ米ドルの為替レートの時系列を持っています。週末)、非貿易期間全体に対してtimeseries値が繰り返されます。パンダ:日曜日23:00〜金曜日23:00(1年間)の間のデータを選択
日曜日23時から金曜日23時までのデータのみを選択することで、このような期間を破棄する必要があります。
私はPandasの解決策をまだ見つけていません(私は1日の中で時間を選択して日を選択する方法を知っています)。時間を1時間だけシフトしてから営業日のみを選択することもできますが、これは最適ではない解決策です。
どのようにこれを達成するためのアイデアですか?データの
例:
Local time, Open, High, Low, Close, Volume
02.01.2015 22:58:00.000, 1.20008, 1.20016, 1.20006, 1.20009, 119.84
02.01.2015 22:59:00.000, 1.20009, 1.20018, 1.20004, 1.20017, 40.61
02.01.2015 23:00:00.000, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 0
02.01.2015 23:01:00.000, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 0
...
04.01.2015 22:58:00.000, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 0
04.01.2015 22:59:00.000, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 1.20017, 0
04.01.2015 23:00:00.000, 1.19495, 1.19506, 1.19358, 1.19410, 109.4
04.01.2015 23:01:00.000, 1.19408, 1.19414, 1.19052, 1.19123, 108.12
...
おかげに基づいて、当社の
df
フィルタ、これは良い解決策だが、それはあります私は次のように変更しました: – SergeGardientidx = pd.date_range( '2015-01-01'、 '2016-01-01'、freq = '1min') before_friday = day_hour <= 522 – SergeGardien
これはあなたのダミー配列df2 = pd.DataFrame(np.ones((tidx.shape [0]、2))、tidx、columns = list( 'AB')でも動作しますが、私の元の配列には次の問題があります: "ValueError:525540ではなく、アイテムの長さが525601で間違っています。" – SergeGardien